На скриншоте видно, что последние 6 лет USD/CHF находится в восходящем тренде и при этом показывает низкую волатильность. При этом события начала 2015 года, когда доллар упал против франка за 15 минут более чем на 2 тыс. Это говорит о том, что выбранная пара вполне подходит для использования в стратегии. Естественно, в действительности реализовать стратегия Кэрри трейд такую схему, пользуясь услугами банков, будет крайне сложно.
Лучшие стратегии Форекс в 2024-2025
Стратегия «Керри-трейд» (Carry Trade) была придумана в 80-х годах после того, как ямайской системой был введен плавающий курс валют. Он должен быть направлен в сторону роста валюты с высокой ставкой по отношению к валюте с низкой ставкой. Например, в паре евродоллар растёт доллар, а падает евро, соответственно, происходит снижение пары. Если виден отчётливый разворот на днях, но при этом недельный всё же направлен вверх, лучше подождать и посмотреть, что будет происходить. Это связано с тем, что не только одна лишь ставка определяет привлекательность валюты.
Авторская торговая стратегия “4-5 и уходим!”
Отрицательный Carry Trade — это когда стоимость владения активом больше его доходности. Значит, инвестиции убыточны до тех пор, пока их основная стоимость остается неизменной или падает. На Форексе отрицательный своп выражается в дополнительных расходах. Он не взимается, если сделка закрыта внутри дня и автоматически списывается при переходе открытой сделки в следующую торговую сессию. По ней положительный своп на коротких позициях, но при этом наблюдается восходящий тренд.
Как найти пару с положительным свопом на Форекс?
Учитывая, что ситуация скорее всего не изменится в ближайшем будущем, найти подходящую разницу процентных ставок стало намного сложнее. Начисление разницы процентных ставок происходит каждый день в полночь и называется свопом. Расчёт свопа и его зачисление на ваш счет производится вашим брокером в автоматическом режиме. Например, для одной пары может быть комиссия в лонг 15 пункта, а в шорт -7 пункта. В данном варианте, открывая позицию в шорт, трейдер будет каждый день получать +7 пункта по сделке.
Как использовать кэрри-трейд в криптотрейдинге
- Дело в том, что в Японии действуют отрицательные процентные ставки, поэтому почти с любой парой можно будет найти отрицательное значение свопа.
- По данным Банка международных расчетов, в настоящее время эта стратегия является территорией инвесторов в облигации и другие активы с фиксированным доходом, а сделки, как правило, носят краткосрочный характер.
- Это и есть основной вид заработка в долгосрочной стратегии торговли кэрри трейд.
- Для успешного применения кэрри-трейда необходимы тщательное планирование и понимание рыночных условий, что делает его подходящим для трейдеров, осознающих как выгоды, так и трудности данной стратегии.
Carry Trade — это стратегия, которая является дополнительной к основным спекулятивным операциям. Если своп отрицательный и есть возможность заработать на разнице курсов, он не становится причиной отказа от стратегии. На практике этот механизм реализуется с помощью начисления свопов при переносе сделок на следующий день. При покупке актива AUD/JPY, брокером фактически происходит продажа трейдеру JPY и покупка за их счет AUD.
В 2018 году Турция и Аргентина стали площадками для carry-стратегийиз-за реакции центральных банков этих стран на локальные экономические проблемы. А в 2024 году не оправдались ожидания агрессивного снижения ставок ФРС, поэтому возобновились покупки доллара, где первоначально в качестве валюты, которую брали в долг, использовалась иена. Данная стратегия дает возможность трейдерам получить прибыль из разницы процентных ставок по двум финансовым инструментам. Кстати, кэрри трейд никак не переводится на русский язык, поэтому даже пытаться перевести его не стоит.
Данные на финансовых рынках одинаково доступны, как профессионалам, так и начинающим трейдерам. Высокодоходные валюты – это зачастую денежные единицы развивающихся, а значит малостабильных, экономик. Эти слова вполне отражают принцип такого способа извлечения прибыли на финансовых рынках, так как основной доход базируется на получении положительных свопов при переносе позиций.
Выбрав, к примеру, корзину из 3 самых доходных валют и 3 наименее доходных, можно заметно снизить уровень риска потери депозита. Каждая из пар становится частью портфеля, внутри которого убытки по одной из них компенсируются прибылью по другой. По такому принципу открывают сделки инвестбанки и большие хедж-фонды. Однако для индивидуального инвестора такой подход проблематичен ввиду отсутствия необходимого крупного капитала. Тем не менее эта стратегия интересна и мелким инвесторам, потому что позволяет получать прибыль годами с минимальным участием и относительно невысоким риском. Во введение было написано, что по новостям часто говорили, особенно в 2014 году, что на рубль также повлияли кэрри-трейдеры.
Но, вот канадский доллар очень чувствителен к колебаниям нефтяных фьючерсов, так что это ещё один аспект, который необходимо держать в голове и следить за развитием ситуации в этой области. Чтобы снизить риски, нужно либо хорошо понимать основу экономики конкретной страны, либо воздерживаться от торговли такой валютой. Причём второе актуальнее, так как взаимосвязи не всегда так очевидны, как кажется. Также можно добавить и неправильную интерпретацию изменений в кредитно-денежной политике. Высокая ставка далеко не всегда означает высокий потенциал экономики страны. И гривна и рубль находятся под давлением, и даже хорошие перспективы применения carry trade не должны мешать адекватному восприятию всей ситуации в целом.
Такие сделки часто подразумевают долгосрочный подход, где прибыль накапливается за счет постоянного получения процентов. Используя стратегию кэрри трейд, инвесторы могут получать прибыль в долгосрочной перспективе, если играют на серьезной разнице процентных ставок двух стран. Поэтому в этой стратегии стоит использовать пары с активами развивающихся стран.
Инвесторы берут займы в валюте с низкими процентными ставками, а затем инвестируют в более высокодоходные активы или облигации развивающихся рынков. Эта стратегия может принести высокую доходность, однако такие сделки очень чувствительны к глобальным рыночным условиям и настроениям инвесторов. Один из самых известных примеров кэрри-трейд — это классическая схема «йена на доллар». На протяжении многих лет инвесторы занимали японскую йену и использовали ее для инвестиций в американские активы, которые приносили гораздо более высокую прибыль. Это была выгодная схема, пока разница в процентных ставках оставалась благоприятной. Однако в июле 2024 года йена внезапно выросла в цене по отношению к доллару (подробнее об этом далее).
При переносе торговых позиций на грядущие торговые сутки брокером начисляется своп, который может быть положительным или отрицательным в зависимости от выбранных активов. Размер свопа находится в зависимости от процентных ставок, устанавливаемых нацбанками для собственных валют. К тому же их величины в валюте государства часто меняются в течение длительного периода времени. Поэтому можно взять средства в кредит под низкие проценты (как все знают, процент банковского кредита коррелируют с учетной процентной ставкой). Австралийский доллар имеет более высокую процентную ставку, чем японская иена.
Чтобы применять керри трейд на Форексе, необходимо открыть позицию в которой продается валюта с более низкой процентной ставкой и покупается с более высокой ставкой. Используя различные валюты или криптоактивы, трейдеры могут распределить свои риски по разным рынкам и активам. В криптовалютной торговле это позволяет участникам рынка изучать разные платформы, токены и кредитные механизмы, что может привести к более высокой доходности по сравнению с владением лишь одним активом. Поскольку центральные банки, стоящие за основными валютами на рынке Форекс, снизили процентные ставки по свопам почти до нуля, рассматривать их в качестве валют для кэрри трейд не имеет смысла. В таких условиях, длинная позиция по AUD/JPY наилучшим образом подходила для кэрри трейд.
Валютные пары с RUB (EUR/RUB, USD/RUB) были наиболее привлекательным активом для Carry Trade в 2021 году, обогнав по перспективности аргентинский и мексиканский песо. Но из-за высокой волатильности 2022 года, периодического укрепления рубля и его ослабления, работать с этой валютой по данной стратегии пока не рекомендуется. В качестве альтернативы индексу S&P500 можно инвестировать в менее рисковый актив, имеющий гарантированную доходность. Чаще всего инвесторы выбирают для этих целей государственные облигации. Но по облигациям отдельных стран ставка доходности составляет 2-3%, потому задача инвестора — найти как можно более дешевые заемные деньги. Таким образом, Carry trade – арбитражная стратегия заработка на разнице между реальными процентными ставками.
Однако, при тщательной реализации и надлежащем управлении рисками керри-трейд может предложить значительные вознаграждения. Трейдеры, которые хорошо информированы, дисциплинированы и активны в своем подходе к управлению керри-трейдом, могут потенциально воспользоваться разницей в процентных ставках и получить стабильные доходы. Трейдер берет заем в валюте с низкой или почти нулевой процентной ставкой (раньше для этого в основном использовали японскую йену, у которой много лет была низкая ставка). Затем трейдер конвертирует актив в валюту с более высокой процентной ставкой, такую как доллар США.
Поэтому, используя в данной ситуации большие объемы сделок и кредитные плечи, можно получить существенный доход. Данные переносы бывают двух видов – либо купить/продать, либо продать/купить. Это является комбинацией двух противоположных сделок, но с одинаковыми суммами и разными датами исполнения. Свопы оплачиваются инвесторы ежедневно и это для него существенный плюс – так он страхует риски. Такие приемы реализуются без предупреждения, поскольку значительную часть эффекта производит именно внезапность. Даже в благоприятных рыночных условиях выбранная доходная часть пары способна претерпеть падение, если страна-эмитент столкнется с внутренними политическими, экономическими проблемами.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
